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「期货价格曲线」期货基本面分析,如何用价差

未知
admin

期货价格曲线:期货基本面分析,如何用价差来预测价格走势?

你省省吧,不要妄图预测价格走势了!价格跟踪,轻仓入市,盈利后加码才是王道。

期货价格曲线:沪铜的期货与现货价格走势图在哪里查

能不能详细说下啊,这个真心不懂得。。45

期货价格曲线:期货的作用和重要性

期货的作用一、规避风险功能——套期保值1.利用期货市场和现货市场价格走势相同的原理,同事在两个市场上交易,用一个市场上生产的收益弥补另一个市场的亏损,从而锁定生产利润和生产成本,这就是企业利用期货市场进行套期保值。 2.通过期货交易,套期保值者可以把现货市场上的价格波动风险转移给寻求风险利润的投机者。 3.期货市场采用“公平、公正、公开”的集中竞价交易,产生能反映未来市场供求状况的期货价格。在成熟的期货市场作用下,期货企业往往采用期货价格作为现货交易的报价。 二、期货市场的作用 期货在宏观经济中的作用: 1.提供分散、转移价格风险的工具,有助于稳定国民经济。 2.为政府制定宏观经济政策提供参考依据。 3.有助于本国夺曲国际定价权。 4.促进本国经济的国际化。 5.有助于市场经济体系的建立和完善。 期货在微观经济中的作用: 1.锁定生产成本,实现预期利润。 2.利用期货价格信号,组织现货生产。 3.期货市场拓展现货销售和采购的渠道。 4.期货市场促进企业关注产品质量问题。期货的重要性期货的重要性主要体现在两方面,第一是发现价格,因为在期货市场中买方和买方对未来价格的预期通过提前交易达成一致,这个提前的交易综合了市场上对未来商品的供求关系,提高了资源配置效率;第二个作用是为企业规避风险提供一个手段,比如一个企业在未来要卖出一批产品,但是根据公司预判由于各种原因导致未来的商品价格会下跌,导致收入下降,那么这时企业则可以选择以高于预期价格的价格卖出期货,以达到为未来商品保值的目的。

期货价格曲线:期货交易中成交量、持仓量和价格之间关系的问题

成交量上升,表明成交活跃;持仓量上升,表明资金入场积极;价格向上推动,表明多头积极开仓,推动价格上涨。成交量萎缩,持仓量下降,表明资金出场,若此时价格下跌,表明多方积极平仓离场,可做空。成交量上升,持仓量也上升,价格下跌,表明空头开仓积极,可做空。成交量下降,持仓量也下降,价格上升,表明空头积极平仓,可做多。如果买卖双方都建立新的头寸,头寸将增加。如果双方都清算了他们原来的头寸,他们的头寸就会减少。如果一方打开一个新的交易位置,另一方关闭原来的交易位置,该位置将保持不变。通过对头寸变动的分析,我们可以知道资本是流入市场还是流出市场。 同时,期货价格的变化也会引起交易量和头寸的变化。因此,对这三个变化的分析有助于正确预测期货价格走势。扩展资料:成交量、持仓量和价格关系特点:期货交易是通过买卖期货合约进行的,而期货合约是标准化的。期货合约标准化指的是除价格外,期货合约的所有条款都是预先由期货交易所规定好的,具有标准化的特点。期货合约标准化给期货交易带来极大便利,交易双方不需对交易的具体条款进行协商,节约交易时间,减少交易纠纷。 期货交易必须在期货交易所内进行。期货交易所实行会员制,只有会员方能进场交易。那些处在场外的广大客户若想参与期货交易,只能委托期货经纪公司代理交易。所以,期货市场是一个高度组织化的市场,并且实行严格的管理制度,期货交易最终在期货交易所内集中完成。 双向交易,也就是期货交易者既可以买入期货合约作为期货交易的开端,也可以卖出期货合约作为交易的开端,也就是通常所说的“买空卖空”。与双向交易的特点相联系的还有对冲机制,在期货交易中大多数交易这并不是通过合约到期时进行实物交割来履行合约,而是通过与建仓时的交易方向相反的交易来解除履约责任。具体说就是买入建仓之后可以通过卖出相同合约的方式解除履约责任,卖出建仓后可以通过买入相同合约的方式解除履约责任。参考资料来源:百度百科—期货交易

期货价格曲线:怎样判断期货涨跌的趋势

最好的办法就是把对趋势的理解做成技术指标,这样就能有效的看清涨跌趋势的变化了

期货价格曲线:参考哪些指标来判断期货价格走势

我都是自己制作指标 例如图中指标判断趋势简单明了

期货价格曲线:如何查看今日美国原油期货价格走势图

你可以在期货软件里面查看CME能源板块,里面有原油期货的报价信息和走势图。 原油期货是最重要的石油期货品种,目前世界上重要的原油期货合约有4个:纽约商业交易所(NYMEX)的轻质低硫原油即“西德克萨斯中质油”期货合约、高硫原油期货合约,伦敦国际石油交易所(IPE)的布伦特原油期货合约,新加坡交易所(SGX)的迪拜酸性原油期货合约。

期货价格曲线:期货价格和现货价格走势的关系

期货是以现货为标的的可交易的标准化合约。期货到期可交割为现货。但是,因为市场参与者对未来现货价格预期的不同,因此其价格经常是围绕现货价格波动,形成贴水或者升水。

期货价格曲线:怎么看懂黄金期货价格走势图

黄金期货走势图分析和股票的走势图分析图是一样的,主要是看行情和价格的变化,黄金期货价格变化与市场行情有关。黄金期货走势图就是把一定时间内黄金期货交易的价格、时间、交易量等信息用曲线或K线在坐标图上加以显示的技术图形。 黄金期货k线图中的柱体有阳线和阴线之分,一般用红色柱体表示阳线,黑色柱体表示阴线。 如果柱体表示的时间段内的收盘价高于开盘价,即黄金期货价格上涨,则将柱体画为红色,反之则画为黑色。如果开盘价正好等于收盘价,则形成十字线。

期货价格曲线:请问:在那种期货交易软件里能够看见资金盈亏交易曲线的图表?

恒生,博易大师可以统计查看,当人你也可以自己用Excel做个曲线图,

期货价格曲线:国债期货合约定价

国债期货定价思路:

国债期货的理论价格即为交割时标的债券净价的调整(除以换因子)。期货定价的关键在于对于国债远期价格的确定,所以考虑即期利率曲线,可以粗糙简单估计出期货价格,同时,考虑时间和利率等因素,采用动态的利率期限结构,Hull-White模型的解析解及利率树形的数值解,可以精确地得到债券的远期价格和期货的理论价格。

1)由即期利率曲线定价

假设最便宜可交割债券已知,那么期货定价公式为

其中, 为最便宜可交割债券当前价格, 为债券持有到交割期限内券息的贴现值, 为当前期货的现金价格,

为CTD的转换因子, 为CTD交割时的应计利息, 为当前期货的标准化报价。

2)债券的市场价格定价

为债券的市场价格,且用市场价格通过隐含回购率寻找到CTD,然后由上式即可得到基于债券市场价格的期货价格。即

3) 债券的理论价格定价

设国债期货合约在估值日时共有n只可交割国债,记 为用即期收益率曲线直接贴现求得的第i只国债在估值日的理论价格,即 , 为债券i自估值日至债券到期日的现金流, 为现金流的相应时间,则第i只国债期货的价格为:

则期货合约的价格为:

其中, 为第i只国债在估值日到期货合约交割日之间的现金流的现值, 第i只国债在交割日的应计利息; 估值日到交割日的期限; 交割日对应的即期收益率(可以通过对即期收益率曲线插值得出), 为第i只国债的转换因子。

注:这种方法能够得到交割时候的CTD,可以不受市场上债券价格的影响,有一定的前瞻性,但是容易受到利率变化的影响。

4) 由短期利率模型定价

直接利用即期收益率曲线,通过短期利率模型得到将来时刻T国债价格和对应的期货价格。

假定交割日期为T的国债期货的标的对应若干个可交割债券,那么对于每个债券 在交割日后有 个息票,在时间 有现金流 ,在交割时候应计利息和转换因子分别为 。令 表示面值为1、到期日为 的零息债券在 时候的价格。假设现在时间为0时刻,在将来一个固定时间, ,国债期货价格计为 。设 是到期时候的最便宜可交割债券,则在到期日T时:

对于所有其他债券,

因此可以得到时刻t国债期货的价格

注意,上面的式子由无风险套利给出,同时,可以计算 找出任意时刻t的最便宜可交割债券。

因此,国债期货合约的价格为:

总结:上面就是给国债期货定价的几种方法,一般我们常用短期利率模型的方法。短期利率模型中均衡模型和无风险套利模型都可以适用,关键是,能对模型中的参数进行合理的估计和校正(没有相应期权产品,不能校正了),能更合理更准确地与实际数据相吻合。

期货价格曲线:期货画线技术【图解】

上升趋势线画法:连接某一时间段最低点(或相对低点)与最高点之前的任意低点,中间不穿越任何价位的直线,就是上升趋势线。



上升趋势线特例:只有一种情况,允许连接最高点之后的点,那就是当市场形成双顶时,最高点之后的低点(颈线)可以作为连接的第二个点绘制上升趋势线,




下降趋势线画法:连接某一时间段最高点(或相对高点)与最低点之前的任意高点,中间不穿越任何价位的直线,就是下降趋势线。


下降趋势线特例:只有一种情况,允许连接最低点之后的高点,那就是当市场形成双底时,最低点之后的高点(颈线)可以作为连接的第二个点绘制下降趋势线。



注:趋势画法价位不能穿越绘制的趋势线,这是不正确的。如下图;



选择的两点之间,要有一定的时间跨度。并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边。



趋势线尽量选择与上升或下降趋势的中轴线平行。



二.拐点及其拐点线


拐点的概念来源于通道理论,任何一段上升趋势或下降趋势,都可以假定它在一个小的通道当中运行,价格运行趋势整个局限于两条平行线之间。要想把握住市场的趋势,就要随时关注市场的转折点-拐点。



拐点和拐点线:

拐点,是指上升趋势与下降趋势的分界点。也就是价位运行中与外延线的平行线-拐点线-接触或将接触的理论点。



绘制拐点线的原则是:要找下,先画上;要找上,先画下。

如果要找上边的拐点,就要先找下边的线,然后将下边的线平行移动至所要的位置;

如果要找下边的拐点,就要先找上边的线,然后将上边的线平行移动至所要的位置。


1.上升趋势

在上升趋势中,要想找到价位向下的回调目标(拐点),按照“要找下,先画上”的原则,首先在上升通道的上边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立回调的理论拐点的位置(如下图)




在上升趋势中,要想找到价位向上恢复上升的理论目标(拐点),按照“要找上,先画下”的原则,首先在上升通道的下边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立恢复上升的理论拐点的位置。(如下图)


市场并没有到达理论拐点就恢复了上升走势,请记住,拐点只是我们计算的理论值,有时不到理论值就恢复之前的走势,有时有可能穿越理论拐点,判断是否穿越拐点线的工具是K线反转理论。




此时要判断恢复上升后,上升的目标点,就要用到:要找上,先画下。先要找到图下图中上升趋势的下边的外延线D-F(有时与上升趋势线相同),将D-F线平行移动至C点,得到理论拐点的位置。





2.下降趋势

在下降趋势中,要想找到价位向上的反弹目标(拐点),按照“要找上,先画下”的原则,首先在下降通道的下边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立反弹的理论拐点的位置。如下图



在下降趋势中,要想找到价位向下恢复下跌的理论目标(拐点),按照“要找下,先画上”的原则,首先在下降通道的上边找出通道的外延线,将外延线平移后得到拐点线,就可以确立下跌的理论拐点的位置,如下图



下面我们通过真实实例,来详细分解在下降趋势中拐点的绘制过程。

下图是美元兑瑞士法郎日线图。由K线反转形态我们知道价位已经形成短暂底部,市场将展开回调走势,之后再恢复下跌。现在我们就要通过寻找拐点,来确定市场恢复下跌的转折点。(续集请看中集)


[接上集]

下面我们通过真实实例,来详细分解在下降趋势中拐点的绘制过程。
下图是美元兑瑞士法郎日线图。由K线反转形态我们知道价位已经形成短暂底部,市场将展开回调走势,之后再恢复下跌。现在我们就要通过寻找拐点,来确定市场恢复下跌的转折点。



要想找到下降趋势中上边的拐点,按照“要找上,先画下”的原则,首先找出下边的最外延的线L1,将外延线L1平行移动至上边外延得到平行线L2,未来价格即将与L2相交的点,就是未来的拐点,(如下图1)



由图2可以看到,价格回调至拐点后,恢复下跌走势。


三.趋势线突破和拐点应用

下图1:是道琼斯股票指数期货合约走势图。以它为例




首先我们将下降趋势线找出。连接最高点(或相对高点)与最低点之前任意高点的连线,中间不穿越任何价位的直线,就是我们要找的下降趋势线。如图2所示





由定义可知,突破下降趋势线,之前的下降趋势已经或即将结束。判断下降趋势已经结束的依据是价格同时升破了拐点。请大家思考拐点线的画法。

要想找到下降趋势上边的拐点,按照“要找上,先画下”的原则,首先找到下降趋势的外延线(图3)。将外延线平行移动至最低点之前的第一个高点,得到拐点线。




如果确定未来将展开上升走势,此时我们要思考的问题就是价格上升的目标在哪里?这就又用到了拐点的概念,通过连接最低点的外延线,将外延线平行移动至最低点之前一高点,得到了拐点线,由图4可以预测价格将在13700遇阻回落,通常这也是我们的获利平仓点图是之后道琼斯股指期货合约之后的走势。



由图5可以看到,价格上升至拐点后,恢复调整走势


四.趋势线和拐点线确定买卖

趋势线和拐点线是我们趋势交易法中确定趋势最有效的工具。确定趋势的方法也就是我们利用趋势线和拐点线,来排除上升趋势或下降趋势,以确定买卖方向。

1.排除下降趋势

我们可以利用下降趋势线和拐点线的突破来排除下降趋势。当价位突破我们定义中绘制的下降趋势线,并且同时突破拐点线时,我们假定之前的下降趋势已经结束,未来市场将进入上升趋势或横向整理。请记住:有时是价格先突破拐点线,再突破趋势线;有时是价格先突破趋势线,后突破拐点线。




首先按照拐点线和下降趋势线定义找出拐点线和下降趋势线(图1),通过观察,我们发现价格已经突破了下降趋势线和拐点线。按照趋势交易法假设,我们可以确定之前的下降趋势已经结束,未来将展开上升趋势或横向整理。

交易计划将采用逢低买入的交易原则,最低点B 将是我们未来的止损点,也就是说,从价位突破下降趋势线时间点开始,任何一次回调,只要价格落入我们资金管理中所设定的每次交易止损的范围,市场的任何下跌回调都将是我们入场买入的最佳机会;只要价位跌破由B 点绘制的止损线,我们将及时止损认赔出局。

如何判断未来是上升趋势还是横向整理呢?

此时,我们需要对价格突破拐点线和下降趋势线之前的走势进行分析,找到下跌过程中在突破拐点线和下降趋势线之前的最后一个调整浪,最后一个调整浪的最高点(图2中的分界点A)将成为我们判断未来是上升趋势还是横向整理的重要依据。

如果价格突破拐点线和下降趋势线后,升破分界点A,我们认定未来将展开上升趋势。如下图2 所示。






如果价格突破拐点线和下降趋势线后,不能突破分界点A,我们认定未来将展开横向整理走势。如下图3所示。



下面举例实战图表:下图4是美元兑瑞士法郎日线图。



首先将拐点线和下降趋势线找出,如下图5所示。



由图5可以看出,价格先突破了拐点线,之后突破下降趋势线,由以上分析我们认定之后将展开上升走势或横向整理,之后我们通过观察价格能否突破分界点A,来判断未来是上升趋势还是横向整理。

图6是之后美元兑瑞士法郎走势图。


由图5可以看出,价格先突破了拐点线,之后突破下降趋势线,由以上分析我们认定之后将展开上升走势或横向整理,之后我们通过观察价格能否突破分界点A,来判断未来是上升趋势还是横向整理。


图6是之后美元兑瑞士法郎走势图。


下图 8 是价格突破分界点A 点后的走势图。




先突破趋势线,后突破拐点线:




首先按照拐点线和下降趋势线定义找出拐点线和下降趋势线(图9),通过观察,我们发现价格首先突破了下降趋势线,此时还不能确定之前的下降趋势已经结束,因为拐点线在下降趋势线的外边,所以价格必须再次突破拐点线,我们才可以确定之前的下降趋势已经结束,未来将展开上升趋势或横向整理。

交易计划采用逢低买入的交易原则,最低点B 将是我们未来的止损点,也就是说,从价位突破下降趋势线时间点开始,只要价位跌破由B 点绘制的止损线,我们将及时止损认赔局;只要价位不跌破由B 点绘制的止损线,市场的任何下跌回调都将是我们入场买入的机会。

五.判断未来上升趋势或者横向整理

价格能否突破拐点线和下降趋势线之前的最后一个调整浪的最高点-分界点A,将成为我们判断未来是上升趋势还是横向整理的重要依据。
1.如果价格突破下降趋势线和拐点线后,升破分界点A,我们认定未来将展开上升趋势。如下图10所示。




如果价格突破下降趋势线和拐点线后,不能突破分界点A,我们认定未来将展开横向整理走势。如下图11 所示。



2.排除上升趋势

我们可以利用趋势线和拐点线的突破来排除上升趋势。当价位跌破我们定义中绘制的上升趋势线,同时跌破拐点线时,我们假定之前的上升趋势已经结束,未来市场将进入下降趋势或横向整理。请记住:有时是价格先跌破拐点线,再跌破趋势线;有时是价格先跌破趋势线,后跌破拐点线。

先跌破拐点线,后跌破上升趋势线:





首先绘制出上升趋势线(实线)和拐点线(虚线),如图1 所示。由图中可以看出,价格已经突破拐点线后,又突破了上升趋势线,确认之前的上升趋势已经结束,未来将展开下降趋势或横向整理走势。

最高点B 将是我们未来的止损点,也就是说,从价位突破拐点线和上升趋势线开始只要价位升破由B 点绘制的止损线,我们将及时止损认赔出局;只要价位不升破由B 点绘制的止损线,我们将选择入场点卖出。

价格突破拐点线和上升趋势线后,未来可能有两种情况发生-下降趋势或横向整理。如何判断未来是下降趋势还是横向整理呢?

此时,我们需要对价格在没有突破拐点线和上升趋势线之前的走势进行分析,找到上升过程中在突破拐点线和上升趋势线之前的最后一个调整浪,最后一个调整浪的最低点(图中分界点A )将成为我们判断未来是下降还是横向整理的重要依据。




如果价格突破拐点线和上升趋势线后,跌破分界点A,我们认定未来将展开下降趋势。如图2所示。

如果价格跌破拐点线和上升趋势线后,不能跌破分界点A,我们认定未来将展开横向整理走势。如下图3 所示。




实战图举例:图4 是欧元兑美元日线走势图。


由图5 可以看出,价格已经突破拐点线和上升趋势线,确定之前的上升走势结束,未来将展开下降走势和横向整理走势。

下图6 是图5之后的走势图。



图6 中可以看出,欧元已经突破分界点A 点,确认之后将展开下降走势。

下图7 是图6之后欧元展开的下跌走势。



2.先跌破上升趋势线,后跌破拐点线:


首先绘制出上升趋势线(实线)和拐点线(虚线),如图8所示。由图中可以看出,价格突破上升趋势线后,又突破了拐点线,确认之前的上升趋势已经结束,未来将展开下降走势或横向整理。

最高点B将是我们未来的止损点,也就是说,从价位突破拐点线和上升趋势线开始,只要价位升破由B点绘制的直线止损线,我们将及时止损认赔出局;只要价位不升破由B点绘制的止损线,我们将选择入场点卖出。价格突破上升趋势线和拐点后,未来可能有两种情况发生-下降走势或横向整理。

如何判断未来是下降走势还是横向整理呢?

此时,我们需要对价格在没有突破拐点线和上升趋势线之前的走势进行分析,找到上升过程中在跌破上升趋势线和拐点线之前的最后一个调整浪,最后一个调整浪的最低点(图8中分界点A)将成为我们判断未来是下降还是横向整理的重要依据。

如果价格突破上升趋势线和拐点线后,跌破分界点A,我们认定未来将展开下降趋势。如下图9所示。



如果价格跌破上升趋势线和拐点线后,不能跌破分界点A,我们认定未来将展开横向整理走势。如下图10所示。


实战图举例:下图11是美元兑加元的日线图



由图12可以看到,价格已经跌破上升趋势线,之后又突破拐点线,所以,确认之前的上升趋势已经结束,未来将展开下降走势和横向整理。

由于价格已经跌破分界点A点,所以,未来将展开下降走势,下图13是美元兑加元之后的走势图。



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期货价格曲线:理论上国债期货TF1506的价格可以到100以上吗?

可以呀,国债期货价格可以超过100。
你的第二个理解是对的,市场利率(债券到期收益率)小于票面利率时,债券净价会超过100元。因为票面利息高于市场利率,对持有者来说是更划算的,大家都想买的时候,当然就要用更高的价钱来买,所以债券净价会超过100元。

对国债期货而言,TF1506的合约标的是“票面利率为3%的名义中期国债”。
如果收益率曲线是平的,即不同期限的国债收益率都相等,这时当市场利率(所有国债的到期收益率)小于3%时,国债期货的价格就大于100。
但由于收益率曲线一般都不是平的,不同期限的国债收益率不相等。这时就会复杂得多,涉及到国债期货的设计。国债期货只是一只虚拟债券,并没有对应一个真实存在的债券,一个国债期货合约会有很多只可交割债券,交割的时候是由国债期货的空头方来选择某一只或某几只进行交割,理论上认为空头方会选择最便宜的那只来交割,这只债券被称为最便宜可交割债券。不过这里的最便宜并不是单纯的价格最便宜,这会涉及到转换因子的概念,对这个有兴趣可以详细看一下教材。既然市场上的人都认为空头方会用最便宜可交割券来交割,所以期货价格是盯紧当前的最便宜可交割券。在这个问题下,就是当最便宜可交割券的市场利率(到期收益率)小于3%时,国债期货的价格就大于100。

期货价格中的阻挡趋势和支撑趋势

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